Exponential Moving Access Trading System

Gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt machen die Preisdaten zu einem Trendfolger. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da ein EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird sein wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-tägigen SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn die Schließung oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn die Schließung unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen, die sie anfällig für Überschreitungen. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen Sie am unteren Rand mit gleitenden Durchschnitten. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Gleitende Durchschnitte mit stockcharts Scans Hier sind einige Beispiele für Scans, die stockcharts Mitglieder können für verschiedene gleitenden Durchschnitt Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Kreuz: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und ein zinsbullisches Cross des 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bärische Moving Average Kreuz: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage gleitenden Durchschnitt einfachen und ein rückläufiges Cross des 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyExponential Moving Average Der Exponential Moving Average gibt den jüngsten Preisen eine gleiche Gewichtung zu den historischen. Die Berechnung bezieht sich nicht auf einen festen Zeitraum, sondern berücksichtigt alle verfügbaren Datenreihen. Dies wird durch Subtrahieren gestern Exponential Moving Average von heutigen Preis erreicht. Dieses Ergebnis zu gestern hinzufügen Exponential Moving Average, Ergebnisse in der heutigen Moving Average. Beachten Sie, dass die erste EMA auf einem Simple Moving Average basiert. Eigenschaften Zeitraum. Die Anzahl der Balken in einem Diagramm. Wenn das Diagramm Tagesdaten anzeigt, dann bedeutet Periode Tage in Wochendiagrammen, die Periode steht für Wochen und so weiter. Die Anwendung verwendet einen Standardwert von 9. Aspect. Das Feld Symbol, auf dem die Studie berechnet wird. Feld ist auf Default gesetzt, das beim Betrachten eines Diagramms für ein bestimmtes Symbol dasselbe wie Close ist. Interpretation Ein Exponential Moving Average ist ein anderer Typ von Moving Average. In einem einfachen Moving Average haben die Preisdaten ein gleiches Gewicht bei der Berechnung des Durchschnitts. Außerdem werden in einem Simple Moving Average die ältesten Preisdaten aus dem Moving Average entfernt, da ein neuer Preis zur Berechnung hinzugefügt wird. Der Exponential Moving Average weist den Preisdaten ein Gewicht zu, wenn der Durchschnitt berechnet wird. Somit werden die ältesten Preisdaten im Exponential Moving Average nie entfernt, haben aber nur einen minimalen Einfluss auf den Moving Average. Die Hauptanwendung dieser Studie ist ihre Glättungsfunktion. Auf diese Weise entfernt der Moving Average kurzfristige Schwankungen und Blätter, um die vorherrschende Tendenz zu sehen. Der Exponential Moving Average kann als Crossover-System verwendet werden. Für ein Crossover-System können Sie drei verschiedene Exponential Moving Averages einfügen. Im Allgemeinen sind die Längen für diese Moving Averages kurz, zwischenzeitlich und langfristig. Ein übliches System ist 4, 9 und 18 Intervalle oder Perioden. Ein Intervall kann in Zecken, Minuten, Tagen, Wochen oder Monaten eine Funktion des Diagrammtyps sein. Moving Averages arbeiten am besten in Trends Märkte. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die kurz - und mittelfristigen Durchschnittswerte sich von unterhalb zu über dem längerfristigen Durchschnitt kreuzen. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn die kurz - und mittelfristigen Durchschnittswerte sich von oben nach unterhalb des längerfristigen Durchschnitts kreuzen. Sie können die gleichen Signale mit zwei Moving Averages verwenden, aber die meisten Markttechniker schlagen vor, längerfristige Durchschnitte zu verwenden, wenn nur zwei Exponential Moving Averages in einem Crossover-System gehandelt werden. Ein weiterer Handel Ansatz ist es, das aktuelle Preis-Konzept verwenden. Wenn der aktuelle Kurs über den Exponential Moving Averages liegt, kaufst du. Liquidieren Sie diese Position, wenn der aktuelle Kurs unter dem Moving Average fällt. Für eine Short-Position verkaufen, wenn der aktuelle Kurs unter dem Exponential Moving Average liegt. Liquidieren Sie diese Position, wenn der aktuelle Kurs über den Exponential Moving Averages steigt. Verwenden Sie Exponential Moving Averages, verwirren Sie sie nicht mit Simple Moving Averages. Ein Exponential Moving Average verhält sich ganz anders als ein Simple Moving Average. Sie ist eine Funktion des Gewichtungsfaktors oder der Länge des Mittelwerts. Literatur Murphy, John J. Technische Analyse der Futures-Märkte. New York Institut für Finanzen. Englewood Klippen, NJ. 1986. Wilder, J. Welles. Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Kaufman, P. J. Technische Analyse in Rohstoffen. Kaufman, Perry J. Das neue Commodity Trading System und Methoden. 1987. Murphy, John J. Der visuelle Investor. New York, NY: John Wiley amp Sons, Inc. 1996. Maxwell, J. R. Rohstoff-Futures-Handel mit gleitenden Durchschnitten. 1976. Colby, Robert F. Myers, Thomas A. Die Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988. Pring, Martin J. Technische Analyse Erläutert. Lebeau, Charles und Lucas, David. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt. Homewood, IL: Geschäft Irwin. 1991. Inhalt Quelle: FutureSource View Weitere technische Analysen Studien Primäre Seitenleiste Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten in Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken, die sich aus der Nutzung von Leverage-Positionen ergeben, verstehen und die Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading garantiert keine Leistungsansprüche, die von solchen Systemen oder Dienstleistungen vorgenommen werden.5 EMAs Forex System Exponentielle Verschiebung von Durchschnitten bei voller Potenzial Ein Anfänger in der Welt des Handels würde auf jeden Fall über eine einfache gleitende Durchschnitt Crossover-System kommen. Das System, das den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes betrifft, der darauf basiert, ob der kurzfristige bewegliche Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, ist eine der einfachsten Handelswege auf dem Markt. Allerdings hat die gleitende Durchschnitt Crossover-System viele Nachteile. So praktisch, kann es wenig Nutzen zu einem Tag und Swing Trader. Das im Folgenden beschriebene EMA-System (Exponential Moving Average) löst praktisch die meisten Probleme, die mit einfachen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen üblich sind. Warum sollten wir einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwenden Um zu verstehen, dass ein exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet werden muss, lassen Sie uns schnell regenerieren uns über einfache gleitende Durchschnitt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist nichts anderes als ein arithmetisches Mittel einer Menge von Werten. Um beispielsweise einen fünftägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wird der Schlusskurs der letzten fünf Tage addiert und durch fünf dividiert. Der resultierende Wert wird als Punkt in einem Diagramm mit der Zeit auf der X-Achse und dem Wert auf der Y-Achse aufgetragen. Das gleiche Verfahren wird am nächsten Tag durchgeführt, um den nächsten Punkt zu erhalten, der auf dem Diagramm aufgetragen werden soll. Die beiden Punkte sind nun verbunden, um den Trend effektiv zu visualisieren. Wie ersichtlich, ergibt sich aus der Berechnung ein gleiches Gewicht wie alle für die Berechnung verwendeten Schlusskurse. In Wirklichkeit kann es jedoch Situationen geben, in denen unerwartete Nachrichten, die vor kurzem angekündigt wurden, zu großen Preisschwankungen geführt haben. Da die Berechnung dem jüngsten Preis keine besondere Präferenz gibt, wird das Ergebnis der Berechnung nicht auf dem derzeitigen Markt widerspiegeln. Dies ist technisch als die Lag. Der gesunde Menschenverstand diktiert, dass bessere Handelsentscheidungen getroffen werden können, wenn die Verzögerung auf minimal reduziert wird. Hier kann ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) vorteilhaft sein. Eine EMA gibt mehr Gewicht auf die jüngsten Preisdaten. Damit reagiert sie schnell auf Veränderungen im Preis-Aktions-Szenario. Mathematiker haben erfolgreich das Problem der Lag mit erweiterten Berechnungen in Angriff genommen. Dies führte zu der Schaffung von mehreren anderen Arten von gleitenden Durchschnitten wie linear gewichtet, die dreifach gleitenden Durchschnitt und Rumpf gleitenden Durchschnitt, um nur einige zu nennen. Allerdings bevorzugt eine Mehrheit der Händler EMA aus dem einfachen Grund, dass es nicht verringern die Verzögerung, um das Ausmaß der Schaffung von zu viele whipsaws im Handelssystem. Professionelle Händler können für die Tatsache, dass ein gewisses Maß an Verzögerung ist absolut notwendig und EMA perfekt passt ihre Anforderung bürgen. Aus der vorherigen Diskussion ist klar, dass ein exponentieller gleitender Durchschnitt den Trend mit einer kleinen Verzögerung anzeigt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine EMA, die mit dem Zeitraum von 5 bis 14 erstellt wird, die kurzfristige Preisentwicklung zeigen wird. Ähnlich wird eine EMA, die unter Verwendung der Zeitperiode von 20 bis 30 gezeichnet wird, den mittelfristigen Trend anzeigen. Darüber hinaus wird eine EMA aufgetragen mit dem Zeitraum von 50 bis 100 den langfristigen Trend widerspiegeln. Schließlich überwachen Anleger normalerweise die EMA, die mit einem Zeitraum von 200 gezeichnet wird, während sie kurzfristige Geräusche filtert und eine sehr langfristige Preisentwicklung eines Vermögenswertes zeigt. Wenn der kurzfristige und der mittelfristige bewegliche Durchschnitt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, gibt er ein zuverlässiges Kaufsignal. Ähnlich verhält es sich, wenn der kurzfristige und der mittelfristige gleitende Durchschnitt unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, ein zuverlässiges Verkaufssignal. Diese Theorie wird angewendet, um das 5-EMA-Handelssystem zu schaffen. Handelssystem Das Handelssystem nutzt fünf EMA, die den kurz-, mittel - und langfristigen Trend darstellen. Die kurzfristige EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 5 und 12 erstellt. Die mittelfristige EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 21 und 32 gezeichnet. Die Langzeit-EMA wird unter Verwendung eines Zeitraums von 50 gezeichnet Position nach den 5, 12, 21 und 32 Periodenbewegungsdurchschnittskreuzen über dem 50 Perioden-EMA genommen. Ähnlich wird eine kurze Position nach den 5, 12, 21 und 32 Periodenbewegungsdurchschnittskreuzen unterhalb der 50 Perioden-EMA geöffnet. Eine einstündige (H1) Zeit würde das System sehr gut ergänzen. Für das System wird eine 60-Pip-Stop-Loss-Order vorgeschlagen. Die Position kann geschlossen werden, wenn die kurzfristigen und mittelfristigen EMAs auf die andere Seite der langfristigen EMAs übergehen. Alternativ kann der Gewinn in der Nähe der nächsten großen Unterstützung oder Widerstand gebucht werden (abhängig von kurzen oder langen Position). Vorteile Zeigt den vorherrschenden Trend perfekt. Ermöglicht einem Trader, den Trend ohne jedes Dilemma zu fahren. Einfache System zu folgen. Nachteile Viel Geduld ist erforderlich, um einen Handel geben. Die Verwendung von 5 EMAs stellt sicher, dass ein Handel erst nach klarer Validierung des Trends ergriffen wird. Ähnlich wie jedes andere Handelssystem. Es hat auch Nachteile. Nur ständige Praxis würde es einem Händler ermöglichen, die Signale zu filtern, die durch die Überkreuzung der EMAs bereitgestellt werden.